Master:
Risk
Management
Qualitatives RM
(Delphi-Methode, Bow Ties),
das Unternehmen als Dynamisches System (Bifurkationen, Chaos,
Katastrophen), Zusammenhangs- und Ursache-Wirkungs-Analyse (Copulas),
Spieltheorie, insb. Dynamik, Verhandlungen (Auktionen), Evolution,
unter Unsicherheit, Anwendung der Spieltheorie auf Optionsstrategien im
Financial Risk Mgmt.
Zeitreihenanalyse
Deskriptive Methoden (Komponentenzerlegung, exponentielles
Glätten, Saisonbereinigung), ARIMA-Modelle, statistische Tests
(ADF, Portmanteau, Hannan-Rissanen, Ljung-Box), Prognosen, ARCH, VAR,
VECM, Kalman-Filter.
Advanced
Business Simulation (für Master BWL, MBA und Master
Elektrotechnik- und Kunststoffingenieure)
Das Unternehmen als
Dynamisches System,
Zusammenhangs- und Ursache-Wirkungs-Analyse, Spieltheorie,
Unternehmensplanspiel (Simulation)
Derivate I und II
Bewertung von Finanzprodukten, insb. Derivate: Futures und Forwards, Plain Vanilla sowie Exotic Put und Calls, Anleihen und Obligationen, Swaps und Swaplets, Swaptions.
Basis ist die Black- oder Black/Scholes-Theorie insb. die Fundamentallösung der Wärmeleitungsgleichung, zudem Realoptionen für Investitione, auch unter Aspekten der Spieltheorie.
Operations
Research: Nichtlineare und stochastische Methoden
Nichtlineare Optimierung unter
Nebenbedingungen (Gleichungen, Ungleichungen), diskrete und stetige
dynamische Optimierung, Stochastische Optimierung, Heuristiken
Economic
Research Methods
Design von (internationalen)
Surveys
und Questionnairs (Papier und Internet, Praktikum mit Rogator),
Statistische Analyse und
Auswertung (ANOVA, Item- und Korrespondenzanalyse)
Betriebliches
Informationsmanagement
Anwendung insb. von math.
Methoden im
SAP Enterprise: Buchhaltung, Controlling (Kostenplanung: Umlage und
Verrechnung, Budgetierung, Deckungsbeitragrechnung), Produktionsplanung
(Stücklistenauflösung, dynamische Optimierung),
Projektplanung (GANTT, Netzplantechnik)
Qualitätsmanagement
II
Vertiefungen SPC-, DoE-
(Mischungen,
Wirkungsflächen, Taguchi), Lebensdauer- und
Zuverlässigkeitsanalyse, Transformationen von Verteilungen,
Anwendung von multivariaten Analysen im QM, Data Mining
Bachelor:
Qualitätsmanagement
I
SPC, Annahmeprüfung,
GLM: DoE
(faktorielle Versuchsplanung, Trennschärfe), Gage R&R
Diplom (im SS2010 ausgelaufen):
Angewandte
Wirtschaftsmathematik
Risikomodellierung: die Aktie
als
stochastischer Prozess, Derivate, stochastische Zinsen, Korrelationen
und Copulas, Kreditrisiko, Realoptionen
Business Process Reengineering
Bewertung von Reengineering,
insb.
unter Steuern, Spieltheorie, die Firma als Dynamsisches System
Derivative Finanzprodukte
Bi- und Trinomialbäume,
Finite
Differenzen, Portfoliomanagement, Zinsstrukturen und -derivate
Statistik für IBWL
Quantitative Methoden
Wertpapieranalyse
Portfoliooptimierung,
Zinsstrukturen
